Master - Bloc 3 : Gérer les risques de marché, de liquidité et de crédit (Financia)

Le module constitue "Gérer les risques de marché, de liquidité et de crédit  du Master."

Il vous plonge au cœur des salles de marchés pour apprendre à identifier, quantifier et couvrir les risques de marché (prix, change, taux, liquidité), tout en assurant la conformité réglementaire et la production de reportings adaptés.

Au fil de cinq sections – de l’évaluation des risques jusqu’à la génération automatisée d’un reporting PDF – vous alternerez exposés théoriques, ateliers pratiques sur Excel / Python, études de cas et mini-projets.
À l’issue du cours, vous saurez :

• appliquer les méthodologies VaR / Expected Shortfall, stress-testing et back-testing ;

• mettre en place un cadre de contrôle interne et d’audit de salle de marchés ;

• modéliser les risques via séries temporelles, scénarios paramétriques et simulations ;

• concevoir un pipeline de reporting conforme aux exigences Bâle III/IV, EMIR, MiFID II.

Le module se conclut par un projet intégrateur : la création d’un rapport PDF professionnel à partir de données de marché réelles, valorisable dans votre portfolio.

Foire aux questions

Quel navigateur dois-je utiliser ?
La plateforme Open edX fonctionne de façon optimale avec les dernières versions de Chrome, Edge, Firefox ou Safari.

Le cours est-il compatible avec un emploi à temps plein ?
Oui. Les ressources sont accessibles en différé ; prévoyez environ 6 h de travail par semaine.

Quels logiciels vais-je manipuler ?
Excel / Google Sheets, Python (Jupyter Lab) et la librairie open-source ReportLab pour la génération du PDF final