Master - Bloc 2 : Valoriser quantitativement une opération sur les marchés financiers (Financia)

Le module constitue "Valoriser quantitativement une opération sur les marchés financiers " du Master.

Il vous plonge au cœur des salles de marchés pour apprendre à identifier, quantifier et couvrir les risques de marché (prix, change, taux, liquidité), tout en assurant la conformité réglementaire et la production de reportings adaptés.

Au fil de cinq sections – de l’évaluation des risques jusqu’à la génération automatisée d’un reporting PDF – vous alternerez exposés théoriques, ateliers pratiques sur Excel / Python, études de cas et mini-projets.
À l’issue du cours, vous saurez :

• appliquer les méthodologies VaR / Expected Shortfall, stress-testing et back-testing ;

• mettre en place un cadre de contrôle interne et d’audit de salle de marchés ;

• modéliser les risques via séries temporelles, scénarios paramétriques et simulations ;

• concevoir un pipeline de reporting conforme aux exigences Bâle III/IV, EMIR, MiFID II.

Le module se conclut par un projet intégrateur : la création d’un rapport PDF professionnel à partir de données de marché réelles, valorisable dans votre portfolio.

Foire aux questions

Quel navigateur dois-je utiliser ?
La plateforme Open edX fonctionne de façon optimale avec les dernières versions de Chrome, Edge, Firefox ou Safari.

Le cours est-il compatible avec un emploi à temps plein ?
Oui. Les ressources sont accessibles en différé ; prévoyez environ 6 h de travail par semaine.

Quels logiciels vais-je manipuler ?
Excel / Google Sheets, Python (Jupyter Lab) et la librairie open-source ReportLab pour la génération du PDF final